改めて、2015年1月5日～11月25日の
日経平均株価のチャートを見てみましょう。
あとから見れば上昇局面ですが、
この上昇は全体では約109日間で上昇局面を作っています。
また、下落局面ですが、
この下落は全体では約33日間での下落局面です。
往来相場は、全体で約45日間の日数が
経過していて、途中の上昇・下落については
12日・12日・7日・7日・11日と、日数が一定ではありません。
そして、どの局面も始まりと終わりは
別の局面と重なります。
どの局面でも、期間が一定ではないということは、
数式を使って予測することは非常に困難だ、
と言うことを意味します。
確かに、数式のパラメータと上昇・下落の日数との
関係がピタリと合ったなら、
予測もピタリと当たることでしょう。
しかし実際には、日数が一定ではないことから
予測が当たるのはごく一部…
つまり、「たまたま偶然」レベルでしかありません。
たまたま偶然レベルしか当たらない予測をアテにして、
売買することはできないのです。
※いずれコラムで、数式を使った
トレードの惨憺たる現実を紹介したいと思います。
そもそも価格が動く理由は、
数式ではありません。
注文バランスの不均衡です。
成行注文があってこそ、価格が変動します。
成行注文を出す人は、どういう人なのか？
そのあたりを踏まえたうえで、
次回からは実際のチャートを
追いかけながら、
売り注文と買い注文について
考えたいと思います。
